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 Normativa >> Reglamento 1058 >> Fecha 19/08/2013 >> Texto completo
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Texto Completo Norma 1058
Reglamento sobre el Indicador de Cobertura de Liquidez (Acuerdo N° 17-13)
Texto Completo acta: F1D1A

Acuerdo SUGEF-17-13 "Reglamento sobre la Administración del riesgo de liquidez"



considerando que:



 



Consideraciones legales y reglamentarias



 



A. Con fundamento en el inciso c) del artículo 131 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, el Superintendente General de Entidades Financieras (SUGEF) propuso al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) para su aprobación, el "Reglamento sobre la Administración del Riesgo de Liquidez", el cual tiene como objetivo promover la mejora de la administración del riesgo de liquidez de las entidades supervisadas, así como adecuar el marco regulatorio a los estándares internacionales sobre la materia, en particular a las recomendaciones del Comité de Basilea en Supervisión Bancaria;



B. El inciso b) del artículo 171 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley 7732, dispone que son funciones del CONASSIF aprobar las normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia que conforme a la ley, deben ejecutar la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de Pensiones;



C. El párrafo segundo del artículo 119 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, en relación con la operación propia de las entidades fiscalizadas establece que se podrán dictar las normas generales que sean necesarias para el establecimiento de sanas prácticas bancarias, todo en salvaguarda del interés de la colectividad;



D. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 2, artículo 3 de la Ley1644 "Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional" le compete a los bancos la función esencial de procurar la liquidez, solvencia y buen funcionamiento del Sistema Bancario Nacional, lo que es extensivo a los demás entes supervisados del Sistema Financiero Nacional; en ese sentido, la administración de riesgo de liquidez involucra la mayoría de los procesos de los entes financieros por lo que se requiere que éstos implementen políticas, controles e infraestructura para limitar la exposición no aceptable del riesgo de liquidez;



 



Consideraciones prudenciales



 



E.  El papel fundamental que desempeñan los intermediarios financieros en el proceso de transformación de plazos, mediante la captación de recursos de corto plazo y su colocación en créditos o inversiones a más largo plazo, les hace intrínsecamente vulnerables al riesgo de liquidez;



F.  La administración del riesgo de liquidez implica el cálculo, generalmente diario, de los recursos líquidos que la entidad debe mantener disponibles para cumplir a tiempo y sin sobresaltos, con todas sus obligaciones financieras. El contar en todo momento con suficientes recursos disponibles o la capacidad de gestionarlos ante requerimientos inusuales, constituye un aspecto clave de una buena administración del riesgo de liquidez;



G. La administración eficaz del riesgo de liquidez es un elemento que fortalece la capacidad de cada entidad supervisada para hacer frente a sus compromisos u obligaciones de pago, lo cual además es un factor que contribuye con la estabilidad y el eficiente funcionamiento del sistema financiero en su totalidad. Sin embargo, la evolución de los mercados financieros, caracterizada por una mayor interrelación entre estos, acrecienta la complejidad del riesgo de liquidez y de su administración;



 



Consideraciones sobre gestión y supervisión de riesgos



 



H. Con el objeto de promover la mejora de la administración del riesgo de liquidez de las entidades supervisadas, y adecuar la regulación a los estándares internacionales sobre la materia, en particular las recomendaciones del Comité de Basilea en Supervisión Bancaria, resulta conveniente complementar el marco normativo sobre Administración Integral de Riesgos, con normas específicas que establezcan lineamientos para la administración del riesgo de liquidez, incluyendo indicadores para asegurar que el ente supervisado cuente con activos líquidos para hacer frente a las situaciones operativas normales y para superar situaciones de tensión de liquidez en el horizonte temporal de 30 días;



I.   El Principio 14 de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, sobre riesgo de liquidez, dispone que los supervisores deben tener constancia de que las entidades cuenten con una estrategia para gestionar el riesgo de liquidez que incorpora el perfil de riesgo de la entidad, con políticas y procesos prudenciales para identificar, cuantificar, vigilar y controlar dicho riesgo; y que dichos entes cuenten con planes de contingencia para afrontar problemas de liquidez;



J.  El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea considera en el documento "Principios para la Adecuada Gestión y Supervisión del Riesgo de Liquidez" (emitido en 2008) que el gobierno corporativo y las políticas que este establezca en congruencia con su tolerancia al riesgo, la gestión integrada de riesgos, el desarrollo de planes de contingencia y el mantenimiento de un amortiguador suficiente de activos líquidos de calidad para satisfacer necesidades contingentes de liquidez, corresponden a los elementos claves de un marco robusto de administración de riesgo de liquidez. Dicho documento se convierte en la base para establecer un marco reglamentario prudencial aplicable a las entidades supervisadas por la SUGEF;



K. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea como parte de las iniciativas conocidas como Basilea III, dispone, en el acuerdo "Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez" ", emitido en diciembre de 2010, que para complementar las recomendaciones sobre la gestión y supervisión de riesgo de liquidez, es necesario reforzar  los principios con estándares mínimos que promuevan la resistencia, en el corto plazo, del perfil de riesgo de liquidez de las entidades supervisadas. Esos estándares incluyen parámetros específicos armonizados en el ámbito internacional con elementos de discrecionalidad nacional que reflejan las condiciones específicas del sistema financiero nacional;



L.  La Superintendencia manifiesta su propósito de apegarse plenamente a los estándares de liquidez de Basilea III, en cuanto a la aplicación del Indicador de Cobertura de Liquidez, el Indicador de Financiamiento Neto Estable y el desarrollo de los mecanismos de monitoreo recomendados. Se reconoce que este es un proceso gradual, cuyo primer paso lo conforma este marco normativo;



M.   El documento de Basilea "Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez", definió un calendario para determinar el impacto operativo resultante en los servicios que prestan los entes supervisados por la implementación en el cumplimiento de indicadores mínimos de liquidez, que implica el estudio del impacto cuantitativo, desarrollo del sistema de información y el análisis de la información recogida y la calibración final de los indicadores, por lo que se considera oportuno respetar esa calendarización para la implementación de dichos indicadores. De igual forma, con el propósito que la entidad desarrolle las políticas y procedimientos, defina y someta a prueba los planes de contingencia, determine los límites internos de liquidez y las disposiciones correspondientes para una efectiva administración del riesgo de liquidez, acorde con su tamaño, el enfoque de negocio, la naturaleza y complejidad de sus operaciones, se determinó necesario disponer de una transitoriedad para su implementación, incluyendo el requerimiento de la confección y ejecución de un plan para la adecuada convergencia de cada entidad supervisada dentro del plazo máximo establecido;



N. Resulta necesario que el marco normativo establezca principios orientadores, que provean el espacio necesario para la aplicación del juicio crítico tanto de la entidad como del supervisor, en congruencia con el perfil de riesgo de liquidez de la entidad, esto bajo un enfoque basado en riesgos;



O. La gradualidad establecida para la implementación de las medidas prudenciales adoptadas, responde a la necesidad de combinar razonable y prudencialmente varios aspectos. En primer lugar, el interés de fortalecer la solidez del sistema financiero costarricense en el menor tiempo posible. En segundo lugar, el interés de balancear correctamente  el impacto que tienen en las entidades estas medidas y, en particular, las acciones que deben ejecutarse para la atención de las reformas normativas.  En cuanto al impacto en las entidades, la gradualidad contempla un plazo razonable para que éstas cumplan con los requerimientos económicos que demanda la aplicación de las medidas; asimismo, considera la complejidad de las definiciones sobre políticas, procedimientos y estructuras que deben tomar las entidades para la gestión del riesgo asociado a la reforma reglamentaria realizada.  Para lograr el correcto balance de los anteriores elementos, este Consejo ha valorado experiencias previas similares de procesos de reforma normativa prudencial que se han implementado en el pasado, tanto en el sistema bancario como en otras áreas del sistema financiero y ha considerado la experiencia acumulada de este Consejo, la SUGEF  y otras superintendencias para fijar plazos de gradualidad que, de acuerdo con esta experiencia, en cada caso concreto, garanticen una eficiente, efectiva y ordenada puesta en ejecución de las medidas, pretendiéndose con ello obtener los efectos positivos que persiguen las reformas normativas aprobadas, así como eliminar o, al menos, reducir al máximo las dificultades propias que implica un cambio importante, como el que se propone.  Así, basado en el criterio experto de este Consejo y de la SUGEF, se tiene la plena convicción de que los plazos de gradualidad establecidos resultan razonables y proporcionados al impacto de las medidas promulgadas.



P.  Mediante el artículo 9 del acta de la sesión 1038-2013, del 23 de abril del 2013, el CONASSIF remitió en consulta pública y valoró las observaciones y comentarios al proyecto del Reglamento sobre la Administración del Riesgo de Liquidez.



 



resolvió, en firme:



 



Aprobar el "Reglamento sobre la Administración del Riesgo de Liquidez", Acuerdo SUGEF 17-13, cuyo texto se detalla a continuación:



 



ACUERDO SUGEF 17-13



 



REGLAMENTO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN



DEL RIESGO DE LIQUIDEZ



 



CAPÍTULO I



 



Disposiciones Generales



 



Artículo 1º-Objeto. El presente reglamento establece los requerimientos mínimos que deben observar las entidades supervisadas, en el proceso de administración del riesgo de liquidez.




Ficha articulo



Artículo 2º-Alcance. Las disposiciones del presente reglamento son de aplicación para los intermediarios financieros y otras entidades creadas por Ley Especial supervisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (en adelante la "SUGEF"), y complementa el marco regulatorio general vigente, del cual forman parte también el "Reglamento sobre gobierno corporativo" y el "Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos".



Su aplicación debe ser congruente con el tamaño de la entidad, el enfoque de negocio, la naturaleza y complejidad de sus operaciones, el entorno macroeconómico y las condiciones del mercado.




Ficha articulo



Artículo 3º-Definiciones. Para la aplicación del presente reglamento deberán considerarse las siguientes definiciones:



 



a.  Riesgo de liquidez: Es la posibilidad de una pérdida económica debido a la escasez de fondos que impediría cumplir las obligaciones en los términos pactados. El riesgo de liquidez también puede asociarse a un instrumento financiero particular, y está asociado a la profundidad financiera del mercado en el que se negocia para demandar u ofrecer el instrumento sin afectación significativa de su valor.



b.  Administración del riesgo de liquidez: Proceso por medio del cual una entidad supervisada identifica, mide, evalúa, monitorea, controla, mitiga y comunica el riesgo de liquidez.



c. Tensión: Deterioro de la posición de liquidez de una entidad debido a cambios en las condiciones de mercado o a factores idiosincrásicos que pueden dar lugar a que se le imposibilite atender sus compromisos durante los 30 días naturales siguientes.



(Así adicionado el inciso anterior en sesión N° 1433 del 30 de julio de 2018)



d. Delivery: Corresponde a un mecanismo para la liquidación de una transacción de derivados donde la entrega del subyacente se realiza según los términos pactados en la transacción.



(Así adicionado el inciso anterior en sesión N° 1433 del 30 de julio de 2018)



e. Opción "in the money" u Opción "dentro del dinero": Son las opciones que si se ejercen en ese momento proporcionan beneficios a su poseedor.



(Así adicionado el inciso anterior en sesión N° 1433 del 30 de julio de 2018)




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Artículo 4º-Lineamientos generales. El Superintendente podrá emitir y modificar, mediante resolución razonada, los lineamientos generales que considere necesarios para la aplicación de este reglamento.




 




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CAPÍTULO II



MARCO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN



DEL RIESGO DE LIQUIDEZ



(Derogado el capítulo anterior por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)



 



Artículo 5º-Responsabilidades de la Junta Directiva o autoridad equivalente. (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




Ficha articulo



Artículo 6º-Estructura organizativa. (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




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Artículo 7º-(Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




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Artículo 8º-Perfil de riesgo de liquidez de la entidad. (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




Ficha articulo



Artículo 9º-Políticas  y proceso para la administración del riesgo de liquidez. (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




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Artículo 10.-Mecanismos internos de control y cumplimiento. (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




 




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CAPÍTULO III



 



IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN



DEL RIESGO DE LIQUIDEZ



(Derogado el capítulo anterior por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)



 



 



Artículo 11.-Identificación del riesgo de liquidez. (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




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Artículo 12.-Medición del riesgo de liquidez. (Derogado el capítulo anterior por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




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Artículo 13.-Establecimiento de límites e indicadores de alerta temprana. (Derogado el capítulo anterior por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




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Artículo14.-Simulación de escenarios y pruebas de estrés. (Derogado el capítulo anterior por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




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CAPÍTULO IV



 



INDICADOR DE COBERTURA DE LIQUIDEZ



 



Artículo 15, Indicador de Cobertura de Liquidez



La entidad debe calcular diariamente el indicador de cobertura de liquidez que se define a continuación:



Donde,



ICL = Indicador de Cobertura de Liquidez.



Fondo de Activos Líquidos = Fondo de activos líquidos de alta calidad.



Salida de Efectivo Totales = Salidas de efectivo totales en los próximos 30 días  naturales.



Entrada de Efectivo Totales=Entradas de efectivo totales en los próximos 30 días naturales.



El indicador de cobertura de liquidez, en moneda nacional y moneda(s) extranjera(s), no podrá ser inferior a 100%, salvo, cuando la entidad haya utilizado su Fondo de Activos Líquidos durante un periodo de tensión, en cuyo caso se permite que el ICL sea menor al 100%.



La entidad debe notificar por escrito a la Superintendencia, junto con la información mínima que ésta establezca en los lineamientos generales a este reglamento, al día hábil siguiente de que se presente o sea previsible una reducción del ICL por debajo del 100%.



Además, la entidad debe presentar un Plan de Restablecimiento de la Liquidez o un Informe sobre cómo restableció el faltante de liquidez, en un plazo no mayor a los cinco días hábiles posteriores a la notificación, cuyos requerimientos se detallarán en los lineamientos generales a este reglamento.



El ICL se debe calcular por separado en moneda nacional y en monedas extranjeras. En lo que respecta a las monedas extranjeras, la entidad deberá calcular el indicador cuando los pasivos denominados en esas monedas extranjeras representan un 5% o más de los pasivos totales de la entidad. Para efectos de la categorización de los depósitos en moneda nacional y en moneda extranjera entre estables y menos estables se seguirá el criterio de prioridad establecido en el Reglamento de gestión del fondo de garantía de depósitos.



(Así reformado el párrafo anterior en sesión N° 1827 del 16 de octubre de 2024)



(Nota de Sinalevi: Mediante sesión N° 1545-2019 del 25 de noviembre del 2019 se reforma la referencia al tipo de cambio compra de referencia del BCCR para reexpresar los importes en moneda extranjera, para que se lea: "tipo de cambio indicado en el Reglamento de Información Financiera". )



La entidad puede intercambiar liquidez de una moneda a otra para fines de la construcción del Índice de Cobertura de Liquidez, con un descuento del 5% al valor de la liquidez obtenida. El intercambio de moneda extranjera (dólares de Estados Unidos de América) a moneda nacional (colones), y viceversa, debe convertirse al tipo de cambio de referencia de compra que publica el Banco Central de Costa Rica. La entidad debe informar mensualmente a la SUGEF si realizó intercambios de liquidez entre monedas, conforme se describe en los lineamientos.



(Así reformado en sesión N° 1433 del 30 de julio de 2018)




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Artículo 16, Fondo de activos líquidos de alta calidad



Para el cálculo del indicador de cobertura de liquidez, el Fondo de Activos Líquidos debe considerar los siguientes activos no comprometidos y multiplicar el importe total por los factores que se indican seguidamente:



A. Activos de Nivel 1, con los siguientes factores:



i. Factor del 100%: Monedas y billetes.



ii. Factor del 100%:



1) Depósitos en el Banco Central de Costa Rica con plazo de vencimiento menor o igual a 30 días, mantenidos en exceso al encaje mínimo legal.



2) El porcentaje del encaje mínimo legal correspondiente al monto de salidas de pasivos sujetos a encaje previsto para los próximos 30 días.



3) Depósitos en el Banco Central de Costa Rica constituidos mediante el Mercado Integrado de Liquidez (MIL).



iii. Factor del 100%: Instrumentos de deuda extranjeros con calificación de riesgo internacional AA- o de menor riesgo, emitidos o garantizados por soberanos, bancos centrales, entidades del sector público no pertenecientes al gobierno central y bancos multilaterales de desarrollo. Estos instrumentos deben negociarse en mercados de contado o repo, amplios, profundos y activos, caracterizados por un bajo nivel de concentración; con un historial comprobado de fuente confiable de liquidez en los mercados, incluso en condiciones de tensión en los mercados; y no representa un pasivo de una institución financiera ni de ninguna entidad perteneciente al mismo grupo.



iv. Factor del 100%: Depósitos a la vista en el exterior, en entidades financieras con calificación de riesgo internacional AA- o de menor riesgo.



v. Factor del 100%: Depósitos a plazo en el exterior, en entidades financieras con calificación de riesgo internacional AA- o de menor riesgo. Se incluyen la tenencia de instrumentos, en dichas entidades y con esa calificación, con plazo al vencimiento igual o menor a 30 días o con plazo al vencimiento mayor a 30 días, pero que incorporan la opción de ejercer el derecho de obtener el reembolso de los fondos en un plazo igual o menor a 30 días.



vi. Factor del 90%: Instrumentos de deuda estandarizados emitidos por Gobierno Central de Costa Rica y Banco Central de Costa Rica, denominados en moneda nacional.



vii. Factor del 90%: Instrumentos de deuda estandarizados emitidos por Gobierno Central de Costa Rica y Banco Central de Costa Rica, denominados en moneda extranjera.



B) Activos de Nivel 2



Los activos de Nivel 2 está conformado por los activos de Nivel 2A y Nivel 2B, que se señalan seguidamente:



a) Activos de Nivel 2A, con los siguientes factores:



i. Factor del 85%: Instrumentos de deuda extranjeros con calificación de riesgo internacional de A+ a A-, emitidos o garantizados por soberanos, bancos centrales, entidades del sector público no pertenecientes al gobierno central y bancos multilaterales de desarrollo. Estos instrumentos deben negociarse en mercados de contado o repo, amplios, profundos, activos y con bajo nivel de concentración, con historial comprobado de fuente confiable de liquidez en los mercados, incluso en condiciones de tensión (descenso máximo del precio o aumento máximo del descuento no superior al 10% en un periodo de 30 días durante un episodio relevante de tensiones de liquidez significativas).



ii. Factor del 85%: Instrumentos de deuda con calificación de riesgo internacional AA- o menor riesgo emitidos o garantizados por personas jurídicas no financieras, que no pertenecen al mismo grupo financiero o conglomerado financiero. Estos instrumentos deben negociarse en mercados de contado o repo, amplios, profundos, activos y con bajo nivel de concentración, con historial comprobado de fuente confiable de liquidez en los mercados, incluso en condiciones de tensión (descenso máximo del precio o aumento máximo del descuento no superior al 10% en un periodo de 30 días durante un episodio relevante de tensiones de liquidez significativas).



iii. Factor del 85%: Depósitos a la vista en el exterior, en entidades financieras con calificación de riesgo internacional de A+ a A-.



iv. Factor del 85%: Depósitos a plazo en el exterior, en entidades financieras con calificación de riesgo internacional de A+ a A-. Se incluyen la tenencia de instrumentos, en dichas entidades y con esa calificación, con plazo al vencimiento igual o menor a 30 días, o con plazo al vencimiento mayor a 30 días pero que incorporan la opción de ejercer el derecho de obtener el reembolso de los fondos en un plazo igual o menor a 30 días.



b) Activos de Nivel 2B, con los siguientes factores:



i. Factor del 75%: Instrumentos de titularización de préstamos hipotecarios, en moneda nacional o moneda extranjera, con una calificación de riesgo internacional AA- o de menor riesgo; que no han sido emitidos por: (a) la propia institución, (b) por un fideicomiso en el cual la institución actúe como fiduciario, o (c) una persona jurídica perteneciente al mismo grupo financiero o conglomerado financiero.



Estos títulos deben negociarse en mercados repo o de contado que sean amplios, profundos y activos, caracterizados por un reducido nivel de concentración; poseer un contrastado historial como fuente fiable de liquidez en los mercados (repo o contado), incluso durante situaciones de tensión en los mercados, es decir, un descenso máximo del precio no superior al 20% o un aumento del descuento en un periodo de 30 días no superior a 20 puntos porcentuales durante un episodio relevante de tensiones de liquidez significativas. La cesta de activos subyacentes se limita a hipotecas para la compra de vivienda y no contiene productos estructurados; las hipotecas subyacentes son préstamos con garantía real y personal (es decir, en caso de ejecución hipotecaria, el propietario de la hipoteca sigue obligado al pago de cualquier diferencia negativa entre los ingresos por la venta de la propiedad y el importe del préstamo hipotecario) y su máxima relación préstamo-valor (LTV) es del 80%, en promedio, en el momento de la emisión; y las titularizaciones están sujetas a regulaciones sobre «retención del riesgo», que exigen a los emisores retener una participación en los activos que titularizan.



ii. Factor del 50%: Instrumentos de deuda extranjeros, que no representan un pasivo de ninguna entidad financiera ni de ninguna entidad perteneciente a su mismo grupo, con calificación de riesgo internacional de BBB+ a BBB-,emitidos o garantizados por soberanos, bancos centrales, entidades del sector público no pertenecientes al gobierno central, y bancos multilaterales de desarrollo. Estos instrumentos deben negociarse en mercados de contado o repo, amplios, profundos, activos y con bajo nivel de concentración, con historial comprobado de fuente confiable de liquidez en los mercados, incluso en condiciones de tensión (descenso máximo del precio o aumento máximo del descuento no superior al 10% en un periodo de 30 días durante un episodio relevante de tensiones de liquidez significativas).



iii. Factor del 50%: Instrumentos de deuda, que no representan un pasivo de ninguna entidad financiera ni de ninguna entidad perteneciente a su mismo grupo, con calificación de riesgo internacional de BBB+ a BBB-, emitidos o garantizados por personas jurídicas que no pertenecen al mismo grupo financiero o conglomerado financiero. Estos instrumentos deben negociarse en mercados de contado o repo, amplios, profundos, activos y con bajo nivel de concentración, con historial comprobado de fuente confiable de liquidez en los mercados, incluso en condiciones de tensión (descenso máximo del precio o aumento máximo del descuento no superior al 20% en un periodo de 30 días durante un episodio relevante de tensiones de liquidez significativas).



iv. Factor del 50%: Acciones ordinarias que: no han sido emitidos por una institución financiera ni por ninguna entidad perteneciente a su mismo grupo; se negocian en mercados de valores y se liquidan en entidades de contrapartida central; integran el principal índice bursátil de la jurisdicción de origen o de la jurisdicción donde se asume el riesgo de liquidez, conforme decida el supervisor de la jurisdicción donde se ubica el índice; están denominadas en la moneda local de la jurisdicción de origen del banco o en la moneda de la jurisdicción donde el banco asume el riesgo de liquidez; se negocian en mercados repo o de contado que sean amplios, profundos y activos, caracterizados por un reducido nivel de concentración; y poseen un contrastado historial como fuente fiable de liquidez en los mercados (repo o contado), incluso durante situaciones de tensión en los mercados, es decir, un descenso máximo del precio de la acción no superior al 40% o un aumento del descuento no superior a 40 puntos porcentuales en un periodo de 30 días durante un episodio relevante de tensiones de liquidez significativas.



El total de activos de Nivel 2 no debe representar más del 40% del Fondo de Activos Líquidos y los activos de Nivel 2B no debe representar más del 15% del Fondo de Activos Líquidos.



El saldo de los activos que no hayan sido utilizados para generar liquidez, y, se pueden considerar, como fuente potencial de liquidez, y, en consecuencia, formar parte del Fondo de Activos Líquidos, cuando los activos califiquen como de Nivel 1 o de Nivel



2, según corresponda.



Los activos no comprometidos que conforman la Reserva de Liquidez pueden formar parte del Fondo de Activos Líquidos cuando los activos califiquen como de Nivel 1 o de Nivel 2, según corresponda.



(Así reformado en sesión N° 1433 del 30 de julio de 2018)




Ficha articulo



Artículo 17, Salidas de efectivo totales. Los pasivos deberán dividirse en pasivos minoristas, que corresponden a los realizados por personas físicas, y pasivos mayoristas que corresponden a todos aquellos realizados por sociedades de hecho, de cometido especial o de derecho; así como gobiernos centrales, bancos centrales y entidades del sector público nacionales y extranjeros.



En la fecha de cálculo del indicador se deben considerar las salidas de efectivo contractuales esperadas para los próximos 30 días.



Las salidas relativas a gastos de explotación no se incluyen en este reglamento, tales como gastos de personal, gastos de infraestructura y administración.



Se debe considerar como depósitos estables el monto de los depósitos que están totalmente cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos creado mediante Ley 9816, y como depósitos menos estables los depósitos que no están cubiertos por dicho Fondo de Garantía de Depósitos.



(Así adicionado el párrafo anterior en sesión N° 1827 del 16 de octubre de 2023)



Las entidades supervisadas que se encuentran fuera del alcance de la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de Intermediarios Financieros, Ley 9816, deben categorizar todos los depósitos minoristas y los depósitos efectuados por MiPyME como menos estables, independientemente de que existan otros mecanismos de garantía públicos o privados.



(Así adicionado el párrafo anterior en sesión N° 1827 del 16 de octubre de 2023)



Cuando corresponda, las salidas de efectivo deben incluir los intereses que se espera sean pagados durante el horizonte temporal de 30 días.



(Así modificada la numeración del párrafo anterior en sesión N° 1827 del 16 de octubre de 2023, que lo traspaso del antiguo párrafo cuarto al párrafo sexto)



 



A) Pasivos minoristas:



i. Factor del 0%. Depósitos a plazo, con vencimiento residual superior a 30 días y sin posibilidad explícita contractual de cancelación anticipada por parte del cliente dentro de los próximos 30 días.



ii. Factor del 0%. Otras obligaciones con vencimiento superior a 30 días y sin posibilidad explícita contractual de cancelación anticipada por parte del cliente dentro de los próximos 30 días.



iii. Factor del 5%. Depósitos a la vista y depósitos a plazo, estables con vencimiento residual inferior o igual a 30 días o, teniendo un plazo residual superior a 30 días, el cliente cuenta con la posibilidad explícita contractual de obtener la cancelación anticipada dentro de los próximos 30 días.



iv. Factor del 10%. Depósitos menos estables a la vista y depósitos menos estables a plazo con vencimiento residual inferior o igual a 30 días o, teniendo un plazo residual superior a 30 días, el cliente cuenta con la posibilidad explícita contractual de obtener la cancelación anticipada dentro de los próximos 30 días.



v. Factor del 100%. Otras obligaciones a la vista, otras obligaciones con vencimiento inferior o igual a 30 días y obligaciones con plazo indeterminado.



(Así reformado el inciso a) anterior en sesión N° 1827 del 16 de octubre de 2023)



B) Pasivos mayoristas no garantizados por derechos legales sobre activos identificados propiedad de la entidad.



i. Factor del 0%. Todas las contrapartes: depósitos a plazo, con vencimiento residual superior a 30 días y sin posibilidad explícita contractual de cancelación anticipada por el cliente, dentro de los próximos 30 días.



ii. Factor del 0%. Todas las contrapartes: otras obligaciones con vencimiento superior a 30 días y sin posibilidad explícita contractual de cancelación anticipada por parte del cliente dentro de los próximos 30 días.



iii. Factor del 5%. Contrapartes que califiquen como MiPyME de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley 8262 de Fortalecimiento a las Pequeñas y Medianas Empresas: depósitos a la vista y depósitos a plazo estables con vencimiento residual inferior o igual a 30 días o, teniendo un plazo residual superior a 30 días, el cliente cuenta con la posibilidad explícita contractual de obtener la cancelación anticipada dentro de los próximos 30 días.



iv. Factor del 10%. Contrapartes que califiquen como MiPyME de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley 8262 de Fortalecimiento a las Pequeñas y Medianas Empresas: depósitos a la vista y depósitos a plazo menos estables con vencimiento residual inferior o igual a 30 días o, teniendo un plazo residual superior a 30 días, el cliente cuenta con la posibilidad explícita contractual de obtener la cancelación anticipada dentro de los próximos 30 días.



v. Factor del 25%. Depósitos operativos, todas las cuentas por pagar por servicios bursátiles y gestión de tesorería, depósitos a la vista y depósitos a plazo con vencimiento residual inferior o igual a 30 días o, teniendo un plazo residual superior a 30 días, el cliente cuenta con la posibilidad explícita contractual de obtener la cancelación anticipada dentro de los próximos 30 días.



Los tipos de actividades que pueden generar depósitos operativos se enumeran seguidamente, no obstante, la entidad debe evaluar si su presencia en dicha actividad realmente genera un depósito operativo, dado que no todas estas actividades califican debido a diferencias en el tipo de dependencia, actividades y prácticas del cliente.



1. Actividades de compensación: Estos servicios se limitan a las siguientes actividades: transmisión, conciliación y confirmación de órdenes de pago; crédito intradía; financiamiento a un día y mantenimiento de las posiciones posteriores a la liquidación; y determinación de las posiciones de liquidación intradía y finales.



2. Actividades de custodia: Estos servicios se limitan a la liquidación de transacciones de valores, la transferencia de pagos contractuales, el procesamiento de las garantías y la prestación de servicios de gestión de tesorería relacionados con la custodia. También incluyen la percepción de dividendos y de otros ingresos, así como las suscripciones y amortizaciones por cuenta de clientes. Los servicios de custodia pueden extenderse además a la provisión de servicios de gestión fiduciaria de activos y empresas, tesorería, contratos de plica, transferencia de fondos, transferencia de acciones y servicios de agencia, incluidos servicios de pago y liquidación (excluida banca corresponsal) y certificados de depósito.



3. Actividades de gestión de tesorería: Estos servicios se limitan a la transferencia de pagos, la recaudación y agrupación de fondos, la administración de nóminas y el control del desembolso de fondos.



El factor de 25% no podrá aplicarse a las posiciones excedentes que puedan ser retiradas dejando suficientes fondos para satisfacer estas actividades de compensación, custodia o gestión de tesorería. El saldo de los depósitos excedentes deberá imputarse a los acápites siguientes, según corresponda.



vi. Factor del 40%. Todas las contrapartes, excepto empresas financieras y las contrapartes incluidas en el numeral vii) siguiente, sin relaciones operativas específicas: depósitos a la vista y depósitos a plazo con vencimiento residual inferior o igual a 30 días o, teniendo un plazo residual superior a 30 días, el cliente cuenta con la posibilidad explícita contractual de obtener la cancelación anticipada dentro de los próximos 30 días.



vii. Factor del 100%. Contrapartes empresas financieras y otras contrapartes expresamente indicadas, sin relaciones operativas específicas: depósitos a la vista y depósitos a plazo con vencimiento residual inferior o igual a 30 días o, teniendo un plazo residual superior a 30 días, el cliente cuenta con la posibilidad explícita contractual de obtener la cancelación anticipada dentro de los próximos 30 días. Se consideran empresas financieras como bancos, financieras, mutuales, cooperativas, sociedades de valores, empresas de seguros, operadoras de pensiones y entidades del mismo grupo financiero, entre otros. Además, se consideran otras contrapartes como fondos de pensiones, fondos de inversión, fondos de capitalización laboral, otros vehículos de inversión colectiva y vehículos de propósito especial.



viii. Factor del 100%. Todas las contrapartes: Otras obligaciones a la vista, otras obligaciones con vencimiento inferior o igual a 30 días y obligaciones con plazo indeterminado.



(Así reformado el inciso b) anterior en sesión N° 1827 del 16 de octubre de 2023)



C) Pasivos mayoristas garantizados por derechos legales sobre activos propiedad de la entidad, específicamente designados, con vencimiento de hasta 30 días o menos, excepto operaciones del tipo pacto de recompra, a los cuales se les aplicarán los siguientes factores:



i. Factor del 0%: obligaciones respaldadas por activos que califiquen en Nivel 1, con cualquier contraparte.



ii. Factor del 15%: obligaciones respaldadas por activos que califiquen Nivel 2, con cualquier contraparte.



iii. Factor del 25%: obligaciones respaldadas por activos no incluidos en el Nivel 1 o Nivel 2, con contrapartes que son el Gobierno Central de Costa Rica, Entidades del Sector Público de Costa Rica o bancos multilaterales de desarrollo.



iv. Factor del 100%: obligaciones respaldadas por activos no incluidos en el Nivel 1 o Nivel 2, con otras contrapartes.



En caso de que los activos garanticen parcialmente las obligaciones, se aplicará lo dispuesto en el presente literal por hasta el monto garantizado, correspondiendo para el saldo remanente la aplicación de los restantes literales, según corresponda.



D) Obligaciones de reporto, obligaciones de pacto de reporto tripartito, obligaciones del mercado de dinero y del mercado interbancario, obligaciones por operaciones diferidas de liquidez, y otras obligaciones por operaciones del tipo pacto de recompra, según los siguientes factores:



i. Factor del 0%: Garantizadas con activos de Nivel 1 y Nivel 2.



ii. Factor de 100%: Garantizados con otros activos diferentes de Nivel 1 y Nivel 2.



E) Factor del 100%: Salidas pendientes de pago procedentes de derivados, determinados como la diferencia entre las obligaciones pendientes de pago y los derechos de cobro, cuando el saldo implica una obligación para la entidad supervisada.



Las salidas de efectivo relacionadas con instrumentos financieros derivados con vencimiento residual menor o igual a 30 días se calculan sobre una base neta por contraparte (es decir, las entradas podrán compensar las salidas de efectivo), sólo cuando exista un acuerdo válido de compensación.



El cálculo debe excluir los requerimientos de liquidez que resultarían de un incremento en la necesidad de constituir garantías como consecuencia de movimientos en los valores de mercado o caídas en el valor de la garantía integrada.



Las operaciones con derivados pactadas bajo la modalidad de liquidación contra entrega ("delivery"), se deben descomponer según las posiciones activas y pasivas de acuerdo con los términos del contrato.



Las opciones se ejercen cuando están "in the money" desde el punto de vista del comprador de la opción.



El derecho de cobro se debe registrar como una entrada de efectivo en la moneda que se recibe, en tanto la obligación de pago se registra como una salida de efectivo en la moneda que se entrega.



F) Factor del 100%: Dividendos comunes y preferentes, excedentes e intereses de deuda subordinada, con vencimiento de hasta 30 días o menos.



G) Facilidades de crédito o de liquidez en las que medie un compromiso contingente para proveer fondos, tales como, líneas de crédito de utilización automática, líneas de crédito con compromiso contractual de desembolso y créditos pendientes con compromiso contractual de desembolso.



i. Factor del 5%:



a) Saldo no utilizado de líneas de crédito y facilidades de liquidez de utilización automática con clientes minoristas;



b) Saldo no utilizado de líneas de crédito y facilidades de liquidez con MiPyME, según lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Nº 8262 de Fortalecimiento a las Pequeñas y Medianas Empresas.



Independientemente de la moneda en que esté denominado el límite de la línea crédito de utilización automática de clientes minoristas, su utilización debe computarse en moneda nacional o en moneda extranjera en la proporción en la que los clientes minoristas utilicen los saldos en las respectivas monedas.



ii. Factor del 10%: Saldo no utilizado de las facilidades de crédito con entidades no financieras, el gobierno, bancos centrales, entidades del sector público y bancos multilaterales de desarrollo.



iii. Factor del 30%: Saldo no utilizado de las facilidades de liquidez con entidades no financieras, entidades del sector público y bancos multilaterales.



iv. Factor del 40%: Saldo no utilizado de las líneas de crédito y facilidades de liquidez con entidades financieras supervisadas por la SUGEF.



v. Factor del 40%: Saldo no utilizado de las líneas de crédito con entidades financieras supervisadas por SUGEVAL, SUGESE y SUPEN.



vi. Factor del 100%: Saldo no utilizado de las facilidades de liquidez con entidades financieras supervisadas por SUGEVAL, SUGESE y SUPEN.



vii. Factor del 100%: Saldo no utilizado de las líneas de crédito y facilidades de liquidez con entidades no incluidas en los acápites inmediatos anteriores.



H) Cartas de crédito emitidas y cartas de crédito confirmadas:



i. Factor del 100%: cartas de crédito cuyo pago programado opera en un plazo inferior o igual a 30 días.



ii. Factor del 0%: cartas de crédito cuyo pago programado opera en un plazo mayor a 30 días.



I) Otras contingencias, tales como avales, garantías de cumplimiento, garantías de participación, y fianzas, las cuales se describen a continuación con los factores mínimos correspondientes:



i. Factor del 0%: contingencias cuya ejecución contractual no se realizará dentro de los próximos 30 días.



ii. Factor del 5%: contingencias cuya ejecución contractual se realizará dentro de los próximos 30 días.



Los factores se aplican sobre los saldos sin depósito previo.



(Así reformado en sesión N° 1433 del 30 de julio de 2018)




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Artículo 18, Entradas de efectivo totales



Únicamente se debe incluir las entradas contractuales de efectivo esperadas para los próximos 30 días, procedentes de los créditos y las posiciones vigentes que estén al día en el pago de sus obligaciones y de las que no se espera un impago durante un horizonte temporal de 30 días o menos. Las entradas de efectivo relacionadas con ingresos no financieros no se toman en consideración al calcular las entradas de efectivo totales.



Para el cálculo del indicador de cobertura de liquidez, las entradas de efectivo totales no deben ser mayores al 75% de las salidas de efectivo totales, calculados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.



No se deben considerar como entradas de efectivo las entradas contingentes, los depósitos operativos mantenidos en otras entidades financieras, según se definen en el artículo 17 anterior.



Cuando corresponda, las entradas de efectivo deben incluir los intereses que se espera sean recibidos durante el horizonte temporal de 30 días.



En la fecha de la determinación del indicador y para el periodo sujeto a determinación se deben considerar los siguientes conceptos y factores:



a) Derechos por reporto, derechos de pacto de reporto tripartito, derechos por operaciones del mercado de dinero, mercado interbancario, operaciones diferidas de liquidez y otras operaciones del tipo pacto de recompra, según los siguientes factores:



i. Factor del 0%: Garantizadas con activos de Nivel 1.



ii. Factor del 15%: Garantizados con activos de Nivel 2.



iii. Factor del 100%: Garantizados con otros activos diferentes de Nivel 1 y Nivel 2.



b) Entradas procedentes de la cartera de crédito:



i. Factor del 50%: entradas procedentes de clientes minoristas, MiPyMEs y clientes mayoristas diferentes de entidades financieras y bancos centrales.



ii. Factor del 100%: entradas procedentes de entidades financieras y bancos centrales.



c) Factor del 100%: entradas provenientes de instrumentos financieros distintos de los activos de Nivel 1 y Nivel 2, incluyendo los saldos de principal de aquellos que vencen dentro del periodo de 30 días.



d) Factor del 100% de las entradas procedentes de derivados, determinados como la diferencia entre los derechos de cobro y las obligaciones pendientes de pago, cuando el saldo representa un flujo de efectivo a favor de la entidad supervisada.



e) Factor del 100% de las entradas procedentes de participaciones en fondos de inversión abiertos del mercado de dinero, cuya política de inversión consignada en el prospecto requiera la inversión de la totalidad en cualesquiera de los siguientes instrumentos financieros:



i. instrumentos de deuda, emitidos por el Gobierno Central de Costa Rica y/o el Banco Central de Costa Rica;



ii. operaciones de reporto tripartito, negociados en la Bolsa Nacional de Valores, con instrumentos de garantía que solo sean instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Central de Costa Rica y/o el Banco Central de Costa Rica; e



iii. instrumentos emitidos por Bancos Comerciales del Estado y bancos creados por leyes especiales, exceptuando los instrumentos financieros que pertenezcan al mismo grupo o conglomerado financiero.



f) Factor del 100% de las entradas procedentes de los recursos a que hace referencia el inciso i) del Artículo 59 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley 1644, vigente.



g) Factor del 100% de los flujos de efectivo pendientes de cobro procedentes de instituciones financieras, cuando el origen de los fondos es diferente a lo dispuesto en los literales anteriores.



(Así reformado en sesión N° 1433 del 30 de julio de 2018)




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Artículo 19, Envío de la información a la SUGEF



La entidad debe suministrar a la SUGEF en el plazo, por los medios y forma que esta determine, los resultados del Indicador de Cobertura de Liquidez y otra información que la Superintendencia estime necesaria para fines de seguimiento.



Tratándose de situaciones de tensión, la SUGEF solicitará a la entidad suministrar esta información con periodicidad diaria o semanal, según sea la situación, y la entidad debe estar en la capacidad operativa suficiente para reportar esta información con esa periodicidad.



El cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Capítulo no exime a las entidades financieras de identificar, medir, evaluar, dar seguimiento, controlar y mitigar sus propios indicadores y análisis de tensión e incorporar los resultados en la administración del riesgo de liquidez, así como de presentar a la SUGEF los resultados de sus propios análisis de estrés, cuando les sean requeridos.



(Así reformado en sesión N° 1433 del 30 de julio de 2018)




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CAPÍTULO V



 



PLAN DE CONTINGENCIA DE LIQUIDEZ



(Derogado el capítulo anterior por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)



 



Artículo 20.-Plan de contingencia de liquidez. (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




 




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CAPÍTULO VI



 



SISTEMAS DE INFORMACIÓN



(Derogado el capítulo anterior por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)



 



Artículo 21.-Sistemas de información y mecanismos de comunicación interna. (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




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Artículo 22.-Reportes para la SUGEF. (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




 




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Artículo 23.-Información de situaciones excepcionales. (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




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Artículo 24.-Supervisión de la liquidez en el marco de SBR. (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




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DISPOSICIONES TRANSITORIAS



 



Transitorio I.- (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)



 




 




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Transitorio II.- (Derogado por el artículo 87(actual 88) del Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10), aprobado en sesión N° 862 del 25 de junio de 2010)




 




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Transitorio III.-A más tardar el 30 de junio del 2014, la Superintendencia coordinará un estudio de impacto cuantitativo del ICL, por lo que se insta a las entidades a identificar y cuantificar internamente los elementos necesarios para el cálculo de este indicador. A partir de la valoración de los resultados obtenidos, la superintendencia podrá considerar la re calibración de la gradualidad establecida en el considerando anterior, sea de manera global o para entidades en situación especial.



 



Vigencia.-Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial  La Gaceta.



 



 




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Transitorio IV. (Dejado sin efecto en sesión N° 1697 del 1° de noviembre de 2021)



(Así adicionado mediante sesión N° 1566-2020 del 23 de marzo de 2020)



 (Nota de Sinalevi: Mediante sesión  N° 1617-2020 del 2 de noviembre de 2020, se acordó extender hasta el 31 de diciembre de 2021 la facultad establecida en el presente transitorio)




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Fecha de generación: 22/1/2026 04:28:16
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